21. Зигзаг: как отслеживать основные движения рынка

Что такое индикатор Зигзаг?

Зигзаг (Zig Zag) — инструмент технического анализа, который помогает выделить основные движения цены и визуально оценить структуру тренда. Он фильтрует относительно небольшие колебания цены и позволяет сосредоточиться на более значимых движениях, локальных максимумах и минимумах.

При этом Зигзаг не предназначен для точного прогнозирования будущего движения цены. Его основная задача — упростить анализ уже сформировавшейся структуры рынка.

Как настроить параметры Зигзага?

При работе с индикатором Зигзаг обычно используют такие параметры, как отклонение (Deviation) и глубина (Depth).

Отклонение (Deviation)

Deviation определяет минимальное изменение цены, необходимое для формирования нового значимого участка линии Зигзага.

Например, при значении отклонения 5% индикатор будет учитывать новое движение только после того, как цена изменится примерно на 5% от предыдущего значимого экстремума.

При высокой волатильности: большее значение Deviation помогает отфильтровать небольшие колебания и сосредоточиться на более крупных движениях.

При низкой волатильности: меньшее значение Deviation позволяет учитывать более небольшие изменения цены.

Глубина (Depth)

Depth определяет количество баров, которое учитывается при поиске локальных максимумов и минимумов.

Меньшее значение позволяет индикатору учитывать более краткосрочные колебания, а большее — отфильтровывать часть небольших движений.

Например:

Для краткосрочного анализа: можно использовать относительно небольшое значение Depth, например 5–10 баров.

Для анализа более продолжительных движений: можно использовать большее значение, например 20–50 баров.

При этом универсального значения Depth не существует: подходящий параметр зависит от выбранного таймфрейма, волатильности рынка и целей анализа.

Как использовать Зигзаг для анализа трендов и разворотов?

Анализ структуры тренда

Зигзаг помогает визуально выделить последовательность локальных максимумов и минимумов, благодаря чему становится проще оценивать структуру тренда.

Разворот вверх

Последовательность понижающихся локальных максимумов и минимумов может указывать на нисходящий тренд.

Если после этого цена начинает формировать более высокие локальные максимумы и минимумы, это может свидетельствовать об изменении структуры движения и возможном переходе к восходящему тренду.

Гэп вверх или другие сигналы технического анализа могут использоваться как дополнительные подтверждения, но сами по себе не гарантируют разворот тренда, как показано ниже:

Разворот вниз

Последовательность повышающихся локальных максимумов и минимумов может указывать на восходящий тренд.

Если после этого цена начинает формировать более низкие локальные максимумы и минимумы, это может свидетельствовать об изменении структуры движения и возможном переходе к нисходящему тренду.

Гэп вниз или другие сигналы технического анализа могут использоваться как дополнительные подтверждения, как показано ниже:

Сигналы возможного изменения тренда рекомендуется рассматривать в сочетании с другими инструментами технического анализа, например с уровнями поддержки и сопротивления или скользящими средними.

Выявление распространённых графических моделей

Зигзаг помогает выделить ключевые точки на графике и тем самым упрощает визуальный анализ таких моделей, как «голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно», а также восходящие и нисходящие треугольники и каналы.

Голова и плечи

Зигзаг может упростить визуальное выделение последовательных локальных максимумов, из которых формируется модель «голова и плечи», как показано ниже:

Двойная вершина и двойное дно

Зигзаг можно использовать вместе с моделями «двойная вершина» и «двойное дно» для поиска возможных разворотных структур на графике, как показано ниже:

Анализ волн Эллиотта

Зигзаг может упростить анализ волн Эллиотта, помогая выделить значимые локальные максимумы и минимумы, на основе которых формируется волновая структура.

Для такого анализа важно правильно подобрать параметры Depth и Deviation, чтобы отфильтровать относительно небольшие колебания и выделить основные движения цены.

В классической волновой модели Эллиотта импульсные волны 1, 3 и 5 направлены в сторону основного тренда, а коррекционные волны A, B и C отражают коррекционное движение.

Зигзаг может помочь визуально выделить эти движения на графике, однако он не определяет волновую разметку автоматически и не подтверждает её сам по себе.

Как показано ниже:

Использование Зигзага в сочетании с другими инструментами

Зигзаг можно использовать в сочетании со скользящими средними, уровнями Фибоначчи, уровнями поддержки и сопротивления и линиями тренда.

Сочетание нескольких инструментов технического анализа помогает получить дополнительные подтверждения и снизить зависимость анализа от одного индикатора или отдельного сигнала.