3. Индикатор MACD: схождение и расхождение скользящих средних

Что такое индикатор MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence — схождение и расхождение скользящих средних) — это осциллятор импульса, который помогает оценивать динамику изменения цены актива за определённый период. Он относится к трендовым индикаторам импульса и отражает соотношение между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены актива. Индикатор MACD состоит из трёх основных компонентов:

Линия MACD: рассчитывается как разница между 12-периодной и 26-периодной экспоненциальными скользящими средними (EMA). Эту линию также обозначают DIF.

Сигнальная линия: представляет собой 9-периодную EMA линии MACD и также известна как DEA. Она отображается на одном графике с линией MACD и используется для формирования потенциальных сигналов на покупку или продажу.

Гистограмма: графически отображает разницу между линией MACD и сигнальной линией, позволяя оценивать степень их расхождения или сближения. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, значения гистограммы положительные. Если линия MACD опускается ниже сигнальной, значения гистограммы становятся отрицательными.

Расчёт MACD

MACD рассчитывается путём вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов). EMA — это разновидность скользящей средней (MA), которая придаёт больший вес последним ценовым данным.

Формула линии MACD: линия MACD = 12-дневная EMA − 26-дневная EMA.

Формула сигнальной линии: 9-дневная EMA линии MACD.

Сигнальная линия представляет собой 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю самой линии MACD. Совместный анализ сигнальной линии и линии MACD может помочь выявить потенциальные развороты тренда, а также точки входа в сделку и выхода из неё, хотя такие сигналы не всегда оказываются точными. Особое внимание обычно уделяют ситуациям, когда линия MACD находится значительно выше или ниже нулевой отметки.

Формула гистограммы MACD: гистограмма MACD = линия MACD − сигнальная линия.

Гистограмма MACD показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией. Для её расчёта из значения MACD вычитают значение сигнальной линии. Результат отображается в виде столбцов, что облегчает визуальный анализ и интерпретацию индикатора.

Торговые стратегии с использованием MACD

Пересечение линией MACD нулевой отметки снизу вверх обычно рассматривается как бычий сигнал, а пересечение сверху вниз — как медвежий. Кроме того, разворот линии MACD вверх, когда она находится ниже нуля, может свидетельствовать об усилении бычьего импульса. Разворот вниз при нахождении выше нуля, напротив, может указывать на усиление медвежьего импульса.

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это обычно рассматривается как бычий сигнал. Чем ниже нулевой отметки происходит такое пересечение, тем более выраженным может считаться сигнал. Если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это рассматривается как медвежий сигнал. Чем выше нулевой отметки происходит пересечение, тем более выраженным может считаться медвежий сигнал.

Дивергенция между показаниями MACD и движением цены может служить более убедительным сигналом, если она подтверждается пересечением линий индикатора.

Резюме:

MACD — это трендовый индикатор импульса, который отражает соотношение между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены актива.

MACD помогает инвесторам выявлять бычьи и медвежьи дивергенции. Например, если цена достигает нового максимума, а MACD не подтверждает его новым максимумом, это может указывать на ослабление текущего тренда и возможный разворот. Аналогичные расхождения могут возникать и при формировании новых минимумов.

Индикатор MACD состоит из трёх компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается путём вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA и также обозначается DIF.

Пересечение линией MACD нулевой отметки снизу вверх считается бычьим сигналом, а пересечение сверху вниз — медвежьим.

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это считается бычьим сигналом. Пересечение сверху вниз, напротив, рассматривается как медвежий сигнал. Чем выше нулевой отметки происходит медвежье пересечение, тем более выраженным может считаться сигнал.

Дивергенция между MACD и движением цены может служить более убедительным сигналом, если она подтверждается пересечением линий индикатора.