7. Stochastic Oscillator (STOCH) индикаторы

Stochastic Oscillator (STOCH) индикаторы дегеніміз не?

Stochastic Oscillator (стохастикалық осциллятор) — техникалық талдауда қолданылатын және Джордж К. Лейн 1950 жылдардың соңында әзірлеген баға серпінін бағалайтын индикатор. Ол бағалы қағаздың белгілі бір кезеңдегі жабылу бағасын сол кезеңдегі ең жоғары және ең төменгі бағалар диапазонымен салыстырады. Индикатордың сезімталдығын есептеу кезеңін өзгерту және алынған мәндерді жылжымалы орташа мән арқылы тегістеу арқылы реттеуге болады. Графикте стохастикалық осциллятор әдетте екі сызық түрінде көрсетіледі: %K сызығы және %D сигналдық сызығы.

Stochastic Oscillator индикаторын саудада қалай қолдануға болады?

Шамадан тыс сатып алу және шамадан тыс сату аймақтарын анықтау

Осциллятор 0-ден 100-ге дейінгі диапазонда қозғалады. Дәстүрлі түрде 80-нен жоғары мәндер шамадан тыс сатып алу аймағы, ал 20-дан төмен мәндер шамадан тыс сату аймағы ретінде қарастырылады. Бұл активтің шамадан тыс сатып алу немесе шамадан тыс сату жағдайында болуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін. Алайда мұндай мәндер өздігінен баға бағытының өзгеретінін білдірмейді. Күшті тренд кезінде индикатор шамадан тыс сатып алу немесе шамадан тыс сату аймағында ұзақ уақыт қалуы мүмкін.

Сызықтардың қиылысуы

%K және %D сызықтарының қиылысуы — стохастикалық осцилляторды талдауда жиі қолданылатын тәсілдердің бірі. %K сызығының %D сызығын төменнен жоғары қарай қиып өтуі жоғары бағыттағы баға қозғалысының күшеюі мүмкін екенін көрсететін қосымша сигнал ретінде қарастырылуы мүмкін. Ал %K сызығының %D сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтуі жоғары бағыттағы қозғалыстың әлсіреуі мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.

Мұндай сигналдың маңыздылығы нарық жағдайына және индикатордың шамадан тыс сатып алу немесе шамадан тыс сату аймақтарына қатысты орналасуына байланысты. Сондықтан бір ғана қиылысуды дербес сауда шешімінің негізі ретінде қарастырмаған жөн.

Дивергенциялар

Дивергенция баға қозғалысы мен стохастикалық осциллятордың динамикасы бір-біріне сәйкес келмеген кезде пайда болады. Аюлы дивергенция баға жаңа жоғары максимум қалыптастырғанда, ал стохастикалық осциллятор төменірек максимум жасағанда пайда болады. Керісінше, бұқалы дивергенция баға жаңа төмен минимум қалыптастырғанда, ал стохастикалық осциллятор жоғарырақ минимум жасағанда пайда болады.

Дивергенция ағымдағы баға қозғалысының әлсіреуі және оның бағытының өзгеруі мүмкін екенін көрсетуі мүмкін, бірақ өздігінен трендтің бұрылуын растамайды.

Стохастикалық осциллятордың артықшылықтары мен кемшіліктері

Артықшылықтары

· Көрнекілігі: 0-ден 100-ге дейінгі шкала арқылы бағаның таңдалған кезеңдегі диапазонға қатысты орналасуын бағалауды жеңілдетеді.

· Сезімталдықты реттеу: есептеу кезеңі мен тегістеу параметрлерін өзгерту арқылы индикаторды әртүрлі уақыт аралықтары мен нарық жағдайларына бейімдеуге болады.

· Әртүрлі тәсілдермен талдау мүмкіндігі: индикаторды шамадан тыс сатып алу және шамадан тыс сату аймақтарын, сызықтардың қиылысуын және дивергенцияларды бағалау үшін қолдануға болады.

Кемшіліктері

· Жалған сигналдар: құбылмалы нарықта немесе күшті тренд кезінде индикатор жалған сигналдар беруі мүмкін. Мысалы, күшті өсу тренді кезінде ол шамадан тыс сатып алу аймағында ұзақ уақыт қалуы мүмкін.

· Кешіктірілген реакция: индикатор белгілі бір кезеңдегі өткен баға деректеріне негізделетіндіктен, кейбір сигналдар баға қозғалысы басталғаннан кейін пайда болуы мүмкін.

· Нарық жағдайына тәуелділігі: индикатор сигналдарын түсіндіру тәсілі айқын тренд кезінде және баға бүйірлік қозғалған кезде әртүрлі болуы мүмкін.

Қорытынды

Стохастикалық осциллятор — баға серпінін, шамадан тыс сатып алу және шамадан тыс сату жағдайларын, сондай-ақ баға қозғалысы бағытының ықтимал өзгерістерін бағалауға көмектесетін техникалық индикатор. %K және %D сызықтарының қиылысуы мен дивергенциялар нарықты талдау кезінде қосымша фактор ретінде қолданылуы мүмкін.

Алайда индикатордың тиімділігі нарық жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін. Әсіресе күшті тренд кезінде шамадан тыс сатып алу немесе шамадан тыс сату жағдайлары ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Сондықтан стохастикалық осцилляторды нарықтың жалпы жағдайы және басқа талдау әдістерімен бірге қарастырған жөн.