3. MACD индикаторы: жылжымалы орташа көрсеткіштердің жақындасуы мен алшақтауы

MACD индикаторы дегеніміз не?

MACD (Moving Average Convergence Divergence — жылжымалы орташа көрсеткіштердің жақындасуы мен алшақтауы) — белгілі бір уақыт аралығында актив бағасының өзгерісін бағалауға көмектесетін баға импульсінің осцилляторы. Ол трендтің бағыты мен күшін бағалауға арналған импульс индикаторы болып саналады және актив бағасының екі экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіші (EMA) арасындағы байланысты көрсетеді. MACD индикаторы үш негізгі құрамдастан тұрады:

MACD сызығы: 12 кезеңдік EMA мәнінен 26 кезеңдік EMA мәнін шегеру арқылы есептеледі. Бұл сызық DIF деп те аталады.

Сигналдық сызық: MACD сызығының 9 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіші болып табылады және DEA деп те аталады. Ол MACD сызығымен бір графикте көрсетіліп, сатып алу немесе сату сигналдарын анықтау үшін қолданылады.

Гистограмма: MACD сызығы мен сигналдық сызық арасындағы айырманы графикалық түрде көрсетеді. Осылайша екі сызықтың бір-бірінен алшақтауын немесе жақындасуын бағалауға болады. MACD сызығы сигналдық сызықтан жоғары орналасса, гистограмма мәні оң болады. Ал MACD сызығы сигналдық сызықтан төмен орналасса, гистограмма мәні теріс болады.

MACD индикаторын есептеу

MACD қысқа кезеңдік EMA мәнінен (12 кезең) ұзақ кезеңдік EMA мәнін (26 кезең) шегеру арқылы есептеледі. EMA — соңғы баға деректеріне көбірек салмақ беретін жылжымалы орташа көрсеткіштің (MA) бір түрі.

MACD сызығының формуласы: MACD сызығы = 12 күндік EMA − 26 күндік EMA.

Сигналдық сызықтың формуласы: MACD сызығының 9 күндік EMA мәні.

Сигналдық сызық MACD сызығының 9 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіші болып табылады. Сигналдық сызық пен MACD сызығын бірге талдау трендтің ықтимал кері бұрылуын, сондай-ақ позицияға кіру және одан шығу нүктелерін анықтауға көмектесуі мүмкін. Алайда мұндай сигналдар әрдайым дәл бола бермейді. Әсіресе MACD сызығы нөлдік деңгейден едәуір жоғары немесе төмен орналасқан жағдайларға назар аударылады.

MACD гистограммасының формуласы: MACD гистограммасы = MACD сызығы − сигналдық сызық.

MACD гистограммасы MACD сызығы мен сигналдық сызықтың арасындағы айырманы көрсетеді. Оны есептеу үшін MACD сызығының мәнінен сигналдық сызықтың мәні шегеріледі. Алынған нәтиже бағаналар түрінде көрсетіледі, бұл индикаторды көзбен талдауды және түсіндіруді жеңілдетеді.

MACD индикаторын қолданатын сауда стратегиялары

MACD сызығы нөлдік деңгейді төменнен жоғары қарай қиып өткенде, бұл әдетте бұқалық сигнал болып саналады. Ал жоғарыдан төмен қарай қиып өту аюлық сигнал ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, MACD сызығы нөлден төмен орналасқан кезде жоғары қарай бұрылса, бұл бұқалық импульстің күшеюін көрсетуі мүмкін. Керісінше, MACD сызығы нөлден жоғары орналасқан кезде төмен қарай бұрылса, бұл аюлық импульстің күшейгенін білдіруі мүмкін.

MACD сызығы сигналдық сызықты төменнен жоғары қарай қиып өткенде, бұл әдетте бұқалық сигнал болып саналады. Мұндай қиылысу нөлдік деңгейден неғұрлым төмен орын алса, сигнал соғұрлым айқынырақ деп бағалануы мүмкін. Ал MACD сызығы сигналдық сызықты жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, бұл аюлық сигнал ретінде қарастырылады. Мұндай қиылысу нөлдік деңгейден неғұрлым жоғары орын алса, аюлық сигнал соғұрлым айқынырақ деп бағалануы мүмкін.

MACD көрсеткіштері мен баға қозғалысы арасындағы дивергенция индикатор сызықтарының қиылысу сигналдарымен расталған жағдайда сенімдірек белгі бола алады.

Түйіндеме:

MACD — актив бағасының екі экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіші (EMA) арасындағы байланысты көрсететін, трендке ілесетін импульс индикаторы.

MACD инвесторларға бұқалық және аюлық дивергенцияларды анықтауға көмектеседі. Мысалы, баға жаңа максимумға жеткенімен, MACD жаңа максимум қалыптастырмаса, бұл ағымдағы трендтің әлсіреуін және ықтимал кері бұрылуын көрсетуі мүмкін. Осындай алшақтықтар жаңа минимумдар қалыптасқан кезде де байқалуы мүмкін.

MACD индикаторы үш құрамдастан тұрады: MACD сызығы, сигналдық сызық және гистограмма. MACD сызығы 12 кезеңдік EMA мәнінен 26 кезеңдік EMA мәнін шегеру арқылы есептеледі және DIF деп те аталады.

MACD сызығы нөлдік деңгейді төменнен жоғары қарай қиып өтсе, бұл бұқалық сигнал, ал жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, аюлық сигнал болып саналады.

MACD сызығы сигналдық сызықты төменнен жоғары қарай қиып өткенде, бұл бұқалық сигнал болып саналады. Ал жоғарыдан төмен қарай қиып өту аюлық сигнал ретінде қарастырылады. Аюлық қиылысу нөлдік деңгейден неғұрлым жоғары орын алса, сигнал соғұрлым айқынырақ деп бағалануы мүмкін.

MACD көрсеткіштері мен баға қозғалысы арасындағы дивергенция индикатор сызықтарының қиылысу сигналдарымен расталған жағдайда сенімдірек белгі бола алады.