2. Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш (EMA) дегеніміз не?

Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткішпен (EMA) танысу

Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш (EMA) — белгілі бір уақыт аралығында активтің немесе бағалы қағаздың бағасы қалай өзгеретінін бақылау үшін саудада қолданылатын техникалық индикатор. Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішпен (SMA) салыстырғанда, EMA соңғы баға деректеріне көбірек салмақ береді. Барлық жылжымалы орташа көрсеткіштердің негізгі мақсаты — өткен бағалар негізінде актив бағасының қозғалыс бағытын анықтау. Сондықтан EMA кешігіп сигнал беретін индикаторларға жатады: ол болашақ бағаны болжамайды, тек актив бағасының қалыптасқан трендін анықтауға көмектеседі.

Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткішті есептеу

EMA мәнін есептеу үшін төмендегі формула қолданылады:

Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей, қысқа кезеңге есептелген EMA соңғы бағаларға ұзақ кезеңге есептелген EMA-ға қарағанда көбірек салмақ береді. Мұны екі түрлі кезең үшін K салмақ коэффициентін есептеу арқылы көрсетуге болады:

21 күндік EMA үшін салмақ коэффициенті:

K₂₁ = 2 / (21 + 1) = 0,09 = 9,0%

100 күндік EMA үшін салмақ коэффициенті:

K₁₀₀ = 2 / (100 + 1) = 0,019 = 1,9%

Осылайша, қысқа кезеңге есептелген EMA соңғы бағаға ұзақ кезеңге есептелген EMA-ға қарағанда көбірек салмақ береді. Мысалы, 21 кезеңдік EMA есептеу кезінде соңғы бағаның салмағы 9%-ды құраса, 100 кезеңдік EMA үшін бұл көрсеткіш небәрі 1,9% болады.

21 күндік EMA соңғы бағаға 9,0% салмақ берсе, 100 күндік EMA тек 1,9% салмақ береді. Демек, қысқа кезеңге есептелген EMA баға өзгерістеріне ұзақ кезеңге есептелген EMA-ға қарағанда жылдамырақ әрекет етеді.

Экспоненциалды және қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіштердің айырмашылығы

EMA мен SMA арасындағы негізгі айырмашылық — олардың есептеуге қолданылатын баға деректерінің өзгеруіне қаншалықты сезімтал екенінде. SMA таңдалған кезеңдегі бағалардың орташа мәнін есептесе, EMA соңғы деректерге көбірек салмақ береді. Сондықтан жаңа бағалар EMA мәніне көбірек әсер етеді, ал бұрынғы бағалардың ықпалы біртіндеп азаяды. Басқаша айтқанда, экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш соңғы бағаларға басымдық береді, ал қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш таңдалған кезеңдегі барлық бағаларды бірдей салмақпен есептейді.

Егер трейдерге баға қозғалысына жылдам әрекет ететін индикатор қажет болса, қысқа кезеңдік EMA қолданған тиімді болуы мүмкін. Мұндай көрсеткіш жаңа трендтерді ертерек анықтауға көмектеседі, бұл мәмілеге ертерек кіріп, көбірек пайда табуға мүмкіндік беруі мүмкін. Трейдер трендті неғұрлым ерте байқаса, позицияны соғұрлым ұзақ ұстап, баға қозғалысынан пайда табуға мүмкіндігі көбірек болады. Алайда трендті ерте анықтау пайда табуға кепілдік бермейді. Ал егер трейдерге қысқа мерзімді баға ауытқуларына баяу әрекет ететін, қозғалысы бірқалыптырақ жылжымалы орташа көрсеткіш қажет болса, ұзақ кезеңдік SMA қолдануға болады. Бұл көрсеткіш әсіресе жоғары таймфреймдерді талдау кезінде пайдалы, өйткені ол трендтің жалпы бағытын жақсырақ анықтауға көмектеседі.

Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткішті қолданатын сауда стратегиялары

EMA сигналдарын түсіндіру кезінде SMA үшін қолданылатын негізгі қағидаларды пайдалануға болады. Алайда EMA баға қозғалысына әдетте сезімталдау екенін ескеру қажет. Бұл ерекшеліктің артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Бір жағынан, EMA трендтің өзгеруін SMA-ға қарағанда ертерек анықтауға көмектеседі. Екінші жағынан, EMA қысқа мерзімді баға ауытқуларына жиірек әрекет етеді, сондықтан қосымша сигналдар пайда болуы мүмкін.

EMA трендтің бағытын анықтау және сол бағытта сауда жасау үшін қолданылады. Егер EMA жоғары бағытталса, трейдерлер баға EMA сызығына жақындап немесе одан сәл төмен түскен кезде сатып алу мүмкіндігін қарастыра алады. Ал EMA төмен бағытталса, баға EMA сызығына дейін көтерілгенде немесе одан сәл жоғарылаған кезде сату мүмкіндігін қарастыруға болады.

Жылжымалы орташа көрсеткіштер ықтимал қолдау және қарсылық аймақтарын да анықтауға көмектеседі. Жоғары бағытталған EMA көбіне динамикалық қолдау, ал төмен бағытталған EMA динамикалық қарсылық қызметін атқарады. Осыған сәйкес, трейдерлер баға өсіп келе жатқан EMA сызығына жақындағанда сатып алуды, ал төмендеп келе жатқан EMA сызығына жақындағанда сатуды қарастыра алады.

EMA-ны қоса алғанда, барлық жылжымалы орташа көрсеткіштер бағаның ең төменгі немесе ең жоғары нүктесін дәл анықтауға арналмаған. Олар трейдерлерге трендтің жалпы бағытымен сауда жасауға көмектеседі, бірақ позицияға кіру және одан шығу сигналдары кешігіп берілуі мүмкін. Бірдей есептеу кезеңі қолданылғанда EMA баға өзгерістеріне SMA-ға қарағанда жылдамырақ әрекет етеді.

Түйіндеме:

Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш (EMA) — белгілі бір уақыт аралығында активтің немесе бағалы қағаздың бағасы қалай өзгеретінін бақылау үшін саудада қолданылатын техникалық индикатор.

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішпен (SMA) салыстырғанда, EMA соңғы баға деректеріне көбірек салмақ береді.

EMA-ның жоғары сезімталдығының артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Бір жағынан, ол трендтің өзгеруін SMA-ға қарағанда ертерек анықтауға көмектеседі. Екінші жағынан, EMA бірдей кезеңге есептелген SMA-ға қарағанда қысқа мерзімді баға ауытқуларына жиірек әрекет етеді.

EMA жоғары бағытталғанда, трейдерлер баға EMA сызығына жақындап немесе одан сәл төмен түскен кезде сатып алу мүмкіндігін қарастыра алады. EMA төмен бағытталғанда, баға EMA сызығына дейін көтерілгенде немесе одан сәл жоғарылаған кезде сату мүмкіндігін қарастыруға болады.

Жоғары бағытталған EMA динамикалық қолдау, ал төмен бағытталған EMA динамикалық қарсылық қызметін атқаруы мүмкін. Сондықтан трейдерлер өсіп келе жатқан EMA сызығына жақын жерде сатып алуды, ал төмендеп келе жатқан EMA сызығына жақын жерде сатуды қарастыра алады.