Understanding Relative Strength Index (RSI) Sahm Academy 01/02/2023 158

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — это индикатор импульса, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером и используемый в техническом анализе. RSI измеряет скорость и величину недавних изменений цены актива, помогая оценивать состояние его перекупленности или перепроданности. Значения RSI находятся в диапазоне от 0 до 100. Традиционно значение выше 70 указывает на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность. Индикатор также помогает выявлять возможные развороты тренда или коррекции цены, а также потенциальные моменты для покупки и продажи актива.

Расчёт RSI

Чтобы упростить объяснение расчёта RSI, сначала рассмотрим его основные составляющие: относительную силу (RS), средний прирост цены и среднее снижение цены. В данном примере используется период расчёта, равный 14, — стандартное значение, рекомендованное Уэллсом Уайлдером. При расчёте величина снижения цены учитывается как положительное число, а не отрицательное.

Для первоначального расчёта среднего прироста и среднего снижения используются простые средние значения за 14 периодов:

Средний прирост = сумма положительных изменений цены за последние 14 периодов / 14.

Среднее снижение = сумма абсолютных величин отрицательных изменений цены за последние 14 периодов / 14.

Следующий шаг — расчёт RS (относительной силы). Для этого средний прирост делят на среднее снижение.

RS = Средний прирост / Среднее снижение.

Наконец, полученное значение RS подставляют в формулу RSI.

Индекс относительной силы (RSI) = 100 − 100 / (1 + RS).

Полученное значение RSI находится в диапазоне от 0 до 100. Традиционно значение выше 70 рассматривается как сигнал перекупленности, а ниже 30 — как сигнал перепроданности. Однако эти пороговые уровни можно корректировать с учётом особенностей ценового движения конкретного актива. Например, если RSI регулярно поднимается выше 70 или опускается ниже 30, но это не сопровождается ожидаемым изменением ценового тренда, трейдер может повысить верхний порог до 80 и/или понизить нижний до 20, чтобы попытаться повысить надёжность торговых сигналов.

Торговые стратегии с использованием RSI

Сигнал перекупленности

Значения RSI находятся в диапазоне от 0 до 100. Когда показатель превышает 70 и приближается к верхней границе диапазона, актив считается перекупленным. Такой сигнал может указывать на то, что краткосрочный рост цены постепенно теряет силу. Например, восходящее движение может приближаться к завершению, после чего возможна краткосрочная коррекция вниз. Поэтому трейдер, уже удерживающий длинную позицию, может рассмотреть возможность фиксации прибыли и закрытия сделки. Трейдер, не имеющий открытых позиций, может рассматривать сигнал перекупленности как один из факторов для открытия короткой позиции.

Сигнал перепроданности

Когда значение RSI опускается ниже 30 и приближается к нижней границе диапазона от 0 до 100, актив считается перепроданным. Такой сигнал может свидетельствовать о том, что краткосрочное снижение цены постепенно теряет силу. Например, нисходящее движение может приближаться к завершению, после чего возможен краткосрочный отскок вверх. Поэтому трейдер, не имеющий открытых позиций, может рассмотреть возможность открытия длинной позиции в расчёте на повышение цены в ближайшей перспективе. Кроме того, трейдер, уже открывший короткую позицию, может использовать сигнал перепроданности как повод рассмотреть фиксацию прибыли, если цена снизилась, и закрытие позиции путём обратной покупки актива.

Дивергенция RSI

Дивергенция возникает, когда ценовые максимумы или минимумы движутся в направлении, отличном от соответствующих максимумов или минимумов индикатора RSI. Для выявления положительной, или бычьей, дивергенции сравнивают минимумы цены и индикатора. Если цена формирует понижающиеся минимумы, а RSI — повышающиеся, возникает бычья дивергенция. Многие специалисты по техническому анализу считают, что сочетание бычьей дивергенции с сигналом перепроданности может быть более убедительным сигналом на покупку, чем одна лишь перепроданность.

Для выявления медвежьей дивергенции сравнивают максимумы цены и индикатора. Если цена формирует повышающиеся максимумы, а RSI — понижающиеся, возникает медвежья дивергенция. Желательно, чтобы такое расхождение наблюдалось в зоне перекупленности RSI. Медвежья дивергенция может указывать на вероятность краткосрочного снижения цены актива. Многие специалисты по техническому анализу считают, что сочетание медвежьей дивергенции с сигналом перекупленности может быть более убедительным сигналом на продажу, чем одна лишь перекупленность.

Резюме:

Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и величину недавних изменений цены актива, помогая оценивать состояние перекупленности или перепроданности.

Традиционно значение RSI выше 70 указывает на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность. Однако пороговые уровни можно корректировать с учётом особенностей ценового движения конкретного актива.

Значения RSI находятся в диапазоне от 0 до 100. Когда показатель превышает 70 и приближается к верхней границе диапазона, актив считается перекупленным. Такой сигнал может указывать на возможное ослабление краткосрочного роста цены.

Когда RSI опускается ниже 30 и приближается к нижней границе диапазона, актив считается перепроданным. Это может свидетельствовать о возможном ослаблении краткосрочного снижения цены.

Дивергенция RSI возникает, когда максимумы или минимумы цены движутся в направлении, отличном от соответствующих максимумов или минимумов индикатора.

Сочетание бычьей дивергенции с сигналом перепроданности многие специалисты по техническому анализу считают более убедительным сигналом на покупку, чем одну лишь перепроданность.

Сочетание медвежьей дивергенции с сигналом перекупленности многие специалисты по техническому анализу считают более убедительным сигналом на продажу, чем одну лишь перекупленность.