4. Салыстырмалы күш индексі (RSI) дегеніміз не?

Салыстырмалы күш индексі (RSI) дегеніміз не?

Салыстырмалы күш индексі (Relative Strength Index, RSI) — Дж. Уэллс Уайлдер әзірлеген, техникалық талдауда қолданылатын импульс индикаторы. RSI актив бағасының соңғы өзгерістерінің жылдамдығы мен шамасын өлшеп, оның артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайын бағалауға көмектеседі. RSI мәні 0 мен 100 аралығында өзгереді. Әдетте RSI 70-тен жоғары болса, актив артық сатып алынған, ал 30-дан төмен болса, артық сатылған деп есептеледі. Сонымен қатар, индикатор трендтің ықтимал кері бұрылуын немесе бағаның түзетілуін, сондай-ақ активті сатып алу мен сатудың ықтимал сәттерін анықтауға көмектеседі.

RSI индикаторын есептеу

RSI есептеу жолын жеңіл түсіндіру үшін алдымен оның негізгі құрамдастарын қарастырайық: салыстырмалы күш (RS), орташа өсім және орташа төмендеу. Бұл мысалда Уэллс Уайлдер ұсынған стандартты 14 кезеңдік есептеу әдісі қолданылады. Есептеу кезінде бағаның төмендеу шамалары теріс емес, оң мәндер ретінде алынады.

Орташа өсім мен орташа төмендеудің бастапқы мәндерін есептеу үшін 14 кезеңдегі қарапайым орташа көрсеткіштер пайдаланылады:

Орташа өсім = соңғы 14 кезеңдегі баға өсімдерінің қосындысы / 14.

Орташа төмендеу = соңғы 14 кезеңдегі баға төмендеулерінің абсолюттік мәндерінің қосындысы / 14.

Келесі қадам — RS (салыстырмалы күш) мәнін есептеу. Ол үшін орташа өсімді орташа төмендеуге бөлу қажет.

RS = Орташа өсім / Орташа төмендеу.

Соңында алынған RS мәнін RSI формуласына қойып, индикатордың мәнін есептейміз.

Салыстырмалы күш индексі (RSI) = 100 − 100 / (1 + RS).

Есептеу нәтижесінде RSI мәні 0 мен 100 аралығында болады. Әдетте RSI 70-тен жоғары болса, бұл артық сатып алынған жағдайды, ал 30-дан төмен болса, артық сатылған жағдайды білдіреді. Алайда бұл шекті деңгейлерді талданатын активтің баға қозғалысының ерекшеліктеріне қарай өзгертуге болады. Мысалы, егер активтің RSI көрсеткіші 70-тен жиі асып немесе 30-дан төмен түсіп, бірақ одан кейін баға трендінде күтілген өзгеріс байқалмаса, трейдер сигналдардың сенімділігін арттыру мақсатында жоғарғы шекті 80-ге және/немесе төменгі шекті 20-ға өзгерте алады.

RSI индикаторын қолданатын сауда стратегиялары

Артық сатып алынған жағдай сигналы

RSI индикаторының мәні 0 мен 100 аралығында өзгереді. Егер көрсеткіш 70-тен асып, осы диапазонның жоғарғы шегіне жақындаса, актив артық сатып алынған деп саналады. Мұндай сигнал белгілі бір нарықтағы қысқа мерзімді баға өсімінің біртіндеп әлсіреп келе жатқанын көрсетуі мүмкін. Мысалы, бағаның өсуі жақын арада аяқталып, қысқа мерзімді төмендеу немесе түзету басталуы ықтимал. Сондықтан ұзын позициясы бар трейдер осы сигналға сүйеніп, пайданы тіркеу және позицияны жабу мүмкіндігін қарастыра алады. Ал ашық позициясы жоқ трейдер артық сатып алынған жағдайды қысқа позиция ашу мүмкіндігін бағалау кезінде ескере алады.

Артық сатылған жағдай сигналы

RSI мәні 30-дан төмен түсіп, 0 мен 100 аралығындағы диапазонның төменгі шегіне жақындаса, актив артық сатылған деп саналады. Мұндай сигнал белгілі бір нарықтағы қысқа мерзімді баға төмендеуінің біртіндеп әлсіреп келе жатқанын көрсетуі мүмкін. Мысалы, бағаның төмендеуі жақын арада аяқталып, қысқа мерзімді жоғары серпіліс басталуы ықтимал. Сондықтан ашық позициясы жоқ трейдер жақын уақытта баға көтеріледі деген болжаммен активті сатып алып, ұзын позиция ашу мүмкіндігін қарастыра алады. Сонымен қатар, қысқа позициясы бар трейдер, егер баға төмендеген болса, осы сигналды пайданы тіркеу және активті кері сатып алу арқылы позицияны жабу мүмкіндігін бағалау үшін пайдалана алады.

RSI дивергенциясы

RSI дивергенциясы бағаның максимумдары немесе минимумдары RSI индикаторының сәйкес максимумдары немесе минимумдарынан өзгеше бағытта қозғалған кезде пайда болады. Оң, яғни бұқалық дивергенцияны анықтау үшін баға мен индикатордың минимумдары салыстырылады. Егер баға біртіндеп төменірек минимумдарды, ал RSI жоғарырақ минимумдарды қалыптастырса, бұқалық дивергенция байқалады. Көптеген техникалық талдау мамандары бұқалық дивергенция артық сатылған жағдай сигналымен қатар пайда болса, бұл жеке артық сатылу сигналына қарағанда сатып алуға неғұрлым сенімді белгі болуы мүмкін деп есептейді.

Аюлық дивергенцияны анықтау үшін баға мен индикатордың максимумдары салыстырылады. Егер баға біртіндеп жоғарырақ максимумдарды, ал RSI төменірек максимумдарды қалыптастырса, аюлық дивергенция байқалады. Мұндай алшақтық RSI артық сатып алынған аймақта орналасқан кезде пайда болса, сигналдың маңыздылығы артуы мүмкін. Аюлық дивергенция актив бағасының қысқа мерзімде төмендеуі ықтимал екенін көрсетеді. Көптеген техникалық талдау мамандары аюлық дивергенция артық сатып алынған жағдай сигналымен қатар байқалса, бұл жеке артық сатып алыну сигналына қарағанда сатуға неғұрлым сенімді белгі болуы мүмкін деп есептейді.

Түйіндеме:

Салыстырмалы күш индексі (RSI) актив бағасының соңғы өзгерістерінің жылдамдығы мен шамасын өлшеп, оның артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайын бағалауға көмектеседі.

Әдетте RSI 70-тен жоғары болса, актив артық сатып алынған, ал 30-дан төмен болса, артық сатылған деп саналады. Алайда бұл шекті деңгейлерді талданатын активтің баға қозғалысының ерекшеліктеріне қарай өзгертуге болады.

RSI мәні 0 мен 100 аралығында өзгереді. Көрсеткіш 70-тен асып, диапазонның жоғарғы шегіне жақындаса, актив артық сатып алынған деп саналады. Мұндай сигнал қысқа мерзімді баға өсімінің әлсіреуі мүмкін екенін көрсетеді.

RSI 30-дан төмен түсіп, диапазонның төменгі шегіне жақындаса, актив артық сатылған деп саналады. Мұндай сигнал қысқа мерзімді баға төмендеуінің әлсіреуі мүмкін екенін көрсетеді.

RSI дивергенциясы бағаның максимумдары немесе минимумдары индикатордың сәйкес максимумдары немесе минимумдарынан өзгеше бағытта қозғалған кезде пайда болады.

Бұқалық дивергенция артық сатылған жағдай сигналымен қатар байқалса, көптеген техникалық талдау мамандары мұны жеке артық сатылу сигналына қарағанда сатып алуға неғұрлым сенімді белгі деп есептейді.

Аюлық дивергенция артық сатып алынған жағдай сигналымен қатар байқалса, көптеген техникалық талдау мамандары мұны жеке артық сатып алыну сигналына қарағанда сатуға неғұрлым сенімді белгі деп есептейді.