1. Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) туралы түсіндірме

Жылжымалы орташа көрсеткіш (MA) дегеніміз не?

Жылжымалы орташа көрсеткіш (Moving Average, MA) — инвесторларға баға трендінің бағытын анықтауға көмектесетін техникалық индикатор. Бұл — трейдерлер баға графигіне алғашқылардың бірі болып қосатын индикаторлардың бірі. Оны жеке де, басқа техникалық индикаторлармен бірге де қолдануға болады. Жылжымалы орташа көрсеткішті есептеу үшін активтің белгілі бір кезеңдегі баға мәндері қосылып, алынған қосынды мәндер санына бөлінеді. Инвесторлар актив бағасының жылжымалы орташа көрсеткішке қатысты қозғалысын талдау арқылы ықтимал қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтай алады.

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш (SMA) дегеніміз не?

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш (Simple Moving Average, SMA) — жылжымалы орташа көрсеткіштердің ең қарапайым түрі. Ол активтің белгілі бір кезеңдегі орташа жабылу бағасын көрсетеді. SMA актив бағасының қазіргі бағытта қозғалысын жалғастыратынын немесе өсу не төмендеу тренді кері бұрылатынын бағалауға көмектеседі. Барлық жылжымалы орташа көрсеткіштердің негізгі мақсаты — өткен кезеңдердегі бағаларға сүйене отырып, актив бағасының қозғалыс бағытын анықтау.

SMA өткен кезеңдердің жабылу бағалары негізінде есептелетіндіктен, ол кешігіп сигнал беретін индикаторға жатады. Яғни SMA бұрын қалыптасқан трендті көрсетеді, бірақ болашақтағы бағаны өздігінен болжай алмайды.

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішті (SMA) қалай есептеуге болады?

SMA есептеу үшін таңдалған кезеңдегі бағалардың, әдетте жабылу бағаларының, орташа арифметикалық мәні алынады. SMA есептеу формуласы төмендегідей:

Қарапайым мысалды қарастырайық. А компаниясының акциялары соңғы 10 күнде мынадай бағалармен жабылды делік:

td {white-space:nowrap;border:0.5pt solid #dee0e3;font-size:10pt;font-style:normal;font-weight:normal;vertical-align:middle;word-break:normal;word-wrap:normal;}

5 күндік SMA көмегімен 10-күндегі (n = 10) орташа мәнді есептейік. Нәтижесінде 5 күндік SMA $13,40 болады.

SMA = (18 + 12 + 10 + 13 + 14) / 5 = 13,40

Енді 10 күндік SMA көмегімен дәл сол 10-күндегі (n = 10) орташа мәнді есептейік. Бұл жағдайда 10 күндік SMA $11,90 болады.

SMA = (8 + 10 + 7 + 12 + 15 + 18 + 12 + 10 + 13 + 14) / 10 = 11,90

Бұл мәндерді 10-күндегі жабылу бағасымен ($14) салыстырсақ, 5 күндік SMA ($13,40) 10 күндік SMA-ға ($11,90) қарағанда ағымдағы бағаға әлдеқайда жақын екенін көреміз. Себебі 5 күндік SMA қысқарақ кезеңді қамтиды және баға өзгерістеріне жылдамырақ жауап береді. Ал 10 күндік SMA есептеу кезінде өткен кезеңдердің көбірек деректері ескеріледі.

Сонымен қатар, 10 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштің алғашқы мәні бірінші 10 күннің жабылу бағалары негізінде есептеледі. Келесі мәнді есептеу үшін ең алғашқы күннің бағасы алынып тасталып, оның орнына 11-күннің жабылу бағасы қосылады да, орташа мән қайта есептеледі. Одан кейін де есептеу осы тәртіппен жалғасады. Сол сияқты, 50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш те жеткілікті дерек жиналғаннан кейін қатарынан келетін 50 сауда күнінің бағалары негізінде жылжымалы түрде есептеледі.

Жылжымалы орташа көрсеткіш (MA) қалай жұмыс істейді?

SMA көбіне трендтің бағытын анықтау үшін қолданылады. Егер SMA сызығы жоғары қарай бағытталса, бұл өсу трендін білдіреді. Ал төмен қарай бағытталса, төмендеу трендін көрсетеді. 200 күндік SMA (SMA200) ұзақ мерзімді трендті бағалау үшін кеңінен қолданылады, ал 50 күндік SMA (SMA50) орта мерзімді трендті анықтауға көмектеседі. Қысқарақ кезеңдерге есептелген SMA қысқа мерзімді трендтерді бағалау үшін пайдаланылады.

SMA баға деректері мен техникалық индикаторлардың мәндерін тегістеу үшін де жиі қолданылады. SMA есептелетін кезең неғұрлым ұзақ болса, оның сызығы соғұрлым бірқалыпты болады. Алайда кезең ұзарған сайын SMA-ның бастапқы деректерге қатысты кешігуі де артады.

Бағаның SMA сызығын қиып өтуі көбіне сауда сигналы ретінде қарастырылады. Баға SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өтсе, трейдер ұзын позиция ашуды немесе қысқа позицияны жабуды қарастыруы мүмкін. Ал баға SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, қысқа позиция ашуды немесе ұзын позицияны жабуды қарастыруға болады.

Екі SMA сызығының қиылысуы да кең таралған сауда сигналдарының бірі. Қысқа кезеңді SMA ұзақ кезеңді SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өтсе, трейдер ұзын позиция ашуды қарастыруы мүмкін. Ал қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, бұл қысқа позиция ашуға сигнал болуы мүмкін.

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішке негізделген сауда стратегиялары

Баға мен SMA сызығының қиылысуы негізінде сатып алу және сату

Техникалық талдауды қолданатын трейдерлер сатып алу және сату уақытын анықтау үшін SMA көрсеткішін жиі пайдаланады. Әдетте олар баға сызығының SMA сызығымен қай кезде қиылысатынын бақылайды. Енді Google акцияларының мысалына қайта оралып, 10 күндік SMA (SMA10) көрсеткішін қарастырайық.

Жоғарыдағы графиктен баға SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өткеннен кейін, акция бағасы көбіне біраз уақыт бойы өсуін жалғастыратынын көруге болады. Сондықтан техникалық талдауды қолданатын трейдерлер мұндай қиылысуды жиі сатып алу сигналы ретінде қарастырады. Керісінше, баға SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтіп, оның астына түскенде, көбіне бағаның біраз уақыт төмендеуі байқалады. Кейбір жағдайларда бұл сату үшін қолайлы сигнал болуы мүмкін. Дегенмен инвесторлар қиылысу сәтіне сүйеніп мәміле жасау кезінде сақ болғаны жөн. Өйткені SMA өткен кезеңдердің деректеріне негізделеді және нақты уақыттағы баға өзгерістерін кешігіп көрсетеді.

Екі SMA сызығының қиылысуына негізделген стратегия

Екі SMA сызығының қиылысуына негізделген стратегия — позицияларды ашу және жабу уақытын анықтау үшін қолданылатын тағы бір техникалық талдау әдісі. Бұл стратегияда графикке есептеу кезеңдері әртүрлі екі SMA сызығы қосылады. Олардың қиылысу сәттерін бақылау трейдерлерге саудаға кіру және шығу үшін ықтимал қолайлы уақытты анықтауға көмектеседі. Ұзақ мерзімді инвесторлар арасында 50 күндік және 200 күндік SMA кеңінен қолданылады. Ал қысқа мерзімді саудада 10 күндік және 20 күндік SMA жиі пайдаланылады.

Жоғарыдағы графикте Google акцияларын қайта қарастырамыз. Бұл жолы екі жылжымалы орташа сызық көрсетілген: 10 күндік MA (қызғылт сары сызық) және 20 күндік MA (көк сызық). 10 күндік SMA алғаш рет 20 күндік SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өткен кезде акция сатып алған инвестор кейінгі екі айға созылған өсу трендінен пайда таба алар еді. Ал 10 күндік SMA 20 күндік SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өткен сәтте акцияларын сатқан болса, бірнеше айға созылған жалпы төмендеу тренді басталмай тұрып өз позициясын жауып үлгерер еді.

Қорытынды

Жылжымалы орташа көрсеткіш (MA) — инвесторларға баға трендінің бағытын анықтауға көмектесетін техникалық индикатор. Оны есептеу үшін активтің белгілі бір кезеңдегі баға мәндері қосылып, алынған қосынды мәндер санына бөлінеді.

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш (SMA) — жылжымалы орташа көрсеткіштердің ең қарапайым түрі. Ол активтің белгілі бір кезеңдегі орташа жабылу бағасын көрсетеді. SMA бағаның өсуі немесе төмендеуі жалғасатынын, не өсу немесе төмендеу тренді кері бұрылатынын бағалауға көмектеседі.

SMA есептеу үшін таңдалған кезеңдегі бағалардың, әдетте жабылу бағаларының, орташа арифметикалық мәні алынады.

SMA көбіне трендтің бағытын анықтау үшін қолданылады. Егер SMA сызығы жоғары қарай қозғалса, бұл өсу трендін білдіреді. Ал төмен қарай қозғалса, төмендеу трендін көрсетеді.

Баға SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өтсе, трейдер ұзын позиция ашуды немесе қысқа позицияны жабуды қарастыруы мүмкін. Ал баға SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, қысқа позиция ашуды немесе ұзын позицияны жабуды қарастыруға болады.

Екі SMA сызығының қиылысуы да кең таралған сауда сигналы болып саналады. Қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA сызығын төменнен жоғары қарай қиып өтсе, бұл ұзын позиция ашуға сигнал болуы мүмкін. Ал қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA сызығын жоғарыдан төмен қарай қиып өтсе, трейдер қысқа позиция ашуды қарастыруы мүмкін.